Войти / Зарегистрироваться

Менеджмент операционных и финансовых рисков

Программа повышения квалификации.
Единственная в России программа, позволяющая получить знания и навыки, необходимые для успешного ведения операций на мировых и национальных финансовых рынках. Программа соответствует международным стандартам сертификационных экзаменов первого уровня ACI Institute - образовательного института международной ассоциации дилеров на финансовых рынках ACI.

Москва, 16.11.2011 - 22.11.2011 МИРЭА, Международная высшая школа бизнеса инновационных и компьютерных технологий

Программа позволяет получить качественные знания и навыки по риск-менеджменту. Известные специалисты в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления финансовыми рисками. Широкий охват материала соответствует международным стандартам сертификации риск-менеджеров, разработанных международными профессиональными ассоциациями: PRMIA (Professional Risk Managers' International Association) (www.prmia.org) и GARP" (Global Association of Risk Professionals) (www.garp.com). Программа будет полезна для тех, кто готовится к сдаче экзамена на сертификацию PRMIA Professional Risk Manager или Financial Risk Manager (GARP).

Программа рассчитана на специалистов финансовых институтов - банков, инвестиционных компаний, страховых компаний, а также крупных нефинансовых компаний, имеющих казначейства, в области управлением портфелем ценных бумаг, производных финансовых инструментов, кредитной деятельности, управления корпоративными финансами, финансового анализа, и др., позволяет существенным образом расширить их компетенцию в профессиональной деятельности.

Участники программы приобретут новые связи и контакты, полезные для дальнейшей работы на этом рынке.

Содержание программы:

Основы риск-менеджмента, финансовой теории и количественных методов
Современное понимание роли риск-менеджмента

  • Принятие решений в условиях неопределенности и корпоративная система управления рисками
  • Цели, предмет и методы риск-менеджмента: повышение прибыли, стоимости, удешевление заемных средств
  • Статус профессии, противоречия и конвергенция смежных областей
  • Основные понятия теории управления рисками и принятия решений
  • Колонизация будущего
  • Теория ожидаемого выигрыша
  • Санкт-Петербургский парадокс
  • Теория ожидаемого выигрыша. Парадокс Алле
  • Понятие риска, классификация рисков
  • Противоречивость стандартов управления рисками FERMA, BASEL., ISO 31000, COSO, SoX
  • Система управления рисками
  • Портфельный подход к управлению рисками
  • Идентификация рисков и карта рисков предприятия. Примеры карт риска
  • Организационная структура риск-менеджмента и информационные потоки системы управления рисками
  • Стратегический риск-менеджмент
  • Мягкие и жёсткие факторы рисков и взаимосвязь с другими рисками
  • Оценка операционных рисков - Самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели  риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы
  • Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты
  • Сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях
  • Развитие риск-менеджмента. Эконофизика. Квантовые финансы. Теория хаоса. Теория глобальных факторов риска

Современные методы оценки и управления финансовыми рисками
Оценка и управление рыночным риском

  • Виды рыночных рисков
  • Моделирование рыночных цен
  • Методика VaR (принципы расчета, ограничения на применение)
  • Показатель риска VaR для индивидуального инструмента и портфеля
  • Вклад в риск портфеля отдельных инструментов (Component VaR)
  • Оценка VaR по рыночным данным различными методами (EWMA, GARCH и др.)
  • Анализ адекватности моделей
  • Расчеты методом Монте-Карло
  • Хеджирование рыночных рисков с помощью производных финансовых инструментов
  • Особенности  управления рисками в условиях низкой ликвидности рынка.
  • Расчет дисконтов на рынке репо

Оценка и управление процентным риском

  • Кривая доходности. Ставки спот и форвард
  • Дюрации облигаций (отдельного инструмента и портфеля)
  • Расчет чувствительности для портфеля чувствительных к процентному риску активов и пассивов
  • Хеджирование процентного риска с помощью производных финансовых инструментов
  • Процентные свопы, кепы, флоры и т.д.
  • Оптимизация портфеля ценных бумаг с точки зрения риска и доходности

Операционные риски

  • Роль операционных рисков в общей системе риск-менеджмента
  • Определение операционного риска
  • Классификация операционных рисков
  • Основные принципы управления операционными рисками: этапы операционного риск-менеджмента
  • Подходы к изучению / оценке операционных рисков
  • Основные модели для анализа операционных рисков
  • Оценка и минимизация операционного риска
  • Практика управления операционным риском
  • Регулирование (положения Базельского Комитета)
  • Перспективы развития операционного риск-менеджмента

Оценка и управление кредитным риском

  • Цели управления организацией и компоненты процесса управления рисками
  • О современных подходах к организации корпоративного управления
  • Элементы механизма взаимодействия подразделений банка при регулировании кредитного риска
  • Классы активов и их субклассы, идентификация
  • Методология стоимостной оценки кредитного риска
  • Интеграция в процессы принятия решений
  • Мониторинг рисков и аудит системы
  • Базель II. Оценка кредитного риска в стандартизованном и IRB подходе
  • Использование рейтингов в целях ценообразования
  • Позиционные лимиты и лимиты на риск
  • Обзор популярных моделей (Credit Metrics, Creditrisk+)

Особенности риск-менеджмента в нефинансовых компаниях

  • Организация системы управления рисками в корпорациях: предпосылки развития корпоративного риск-менеджмента
  • Подходы к оценке корпоративных рисков: Earnings at Risk (EaR) воздействия факторов риска на прибыль компании; показатель Cash Flow at Risk (CFaR) потенциального отклонения от планируемых денежных потоков
  • Система риск-менеджмента в корпорациях на основе IDEF0 методологии
  • Основные методы выявления рисков
  • Формы внутренней отчетности
  • Карта рисков, матрица рисков
  • Методы оценки рисков
  • Организация процедур принятия решений по управлению рисками
  • Контроль результатов и корректировка воздействия

Специфические банковские риски
Управление риском ликвидности фондирования

  • Анализ ликвидности банка с помощью метода разрывов (гэпов) ликвидности: понятие разрыва ликвидности; график амортизации вложений, обязательств банка
  • Способы учета активов и обязательств "до востребования"
  • Методы управления ликвидностью
  • Факторы, учитываемые при управлении ликвидностью

Правовые риски

  • Правовой  риск - основные понятия и определения
  • Процесс управления правовыми  рисками
  • Необходимость управления правовым риском - новая постановка старой задачи управления
  • Юридическая работа через призму рисков
  • Требования российских регуляторов
  • Требования иностранных регуляторов
  • Место правового риска в системе управления рисками кредитной организации. Связь с прочими видами рисков
  • Идентификация правовых рисков. Информационная база оценки
  • Анализ и оценка правовых рисков
  • Управление правовыми рисками
  • Мониторинг правовых рисков

Репутационный риск

  • Репутационный риск - основные понятия и определения
  • Процесс управления репутационными  рисками
  • Организационная структура системы управления репутационными рисками
  • Деловая игра «Управление репутацией: бои по правилам и без»

Нормативные подходы к регулированию банковских рисков

  • Мотивы, цели и инструменты регулирования банковских рисков
  • Подходы к определению достаточности капитала, установленные Базельским комитетом по банковскому надзору (составные элементы капитала, взвешивание активов по риску, минимальные требования к достаточности капитала)
  • Краткий обзор Нового базельского соглашения о достаточности капитала 2004 г. - «Базеля II» (три основания «Базеля II», новые подходы к расчету капитала на покрытие кредитного и операционного рисков, проблемы и перспективы реализации «Базеля II» в России)
  • Подходы Базельского комитета к расчету капитала на покрытие рыночных рисков (стандартный подход и подход на основе внутренних моделей)
  • Принципы и критерии достаточности и качества капитала, применяемые в России
  • Пруденциальные нормативы банковской ликвидности, концентрации активов и пассивов, лимиты открытой валютной позиции

Занятия и консультации проводят преподаватели ведущих российских экономических ВУЗов: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Государственный Университет - Высшая Школа Экономики, Государственная Академия Управления, а также специалисты российского отделения PRMIA и крупнейших российских коммерческих банков.

Слушатели обеспечиваются специально разработанным учебным пособием и получают все материалы и презентации в электронном виде на диске.

Стоимость - 28 800-00 руб. (НДС не облагается)

Форма обучения: Продолжительность программы: 6 дней (без выходных), очная форма обучения (с отрывом от работы).

Диплом: По завершении программы слушателям выдается: Удостоверение о повышении квалификации государственного образца Российской Федерации.

Регистрация: http://bankir.ru/obuchenie/s/menedjment-operacionnih-i-finansovih-riskov-8519767/#ixzz1dIMMrmHC

Тэги: банковский семинар управление рисками операционные риски финансовые риски




Для добавления отзыва необходимо зарегистрироваться или авторизоваться


Облако тэгов
kpi мотивация банки 1С:ВДГБ управление выберу.ру семинар рейтинг финансы kpi-управление вебинар управление персоналом мотивация персонала продажи маркетинг брендинг нейминг управление по целям vbr.ru брендинговое агентство автоматизация конференция предприятие bsc брендинг агентство ССП crm целевое управление нейминг агентство нейминговое агентство обучение эффективность бизнес ТОиР разработка бренда тренинг создание бренда пиар агентство пиар брендинг цена брендинговое агентство москва лучшее брендинговое агентство России нейминг торговой марки торговая марка оценка персонала стоимость брендинга название неймер incosol название нейминг нейминг фирмы стоимость kpi-менеджмент оплата труда АУЗ Литягин менеджмент mbo оценка
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет Rambler's Top100
О САЙТЕ
НОВОСТИ
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

© 2009-2014. При поддержке компании KPI Lab. Права на все изображения и материалы, представленные на портале, принадлежат их владельцам.
При использовании материалов с портала активная ссылка на www.kpilib.ru обязательна.
Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями использования сайта.
Для связи с администрацией используйте форму контакта.
Карта сайта