Менеджмент операционных и финансовых рисков

Программа повышения квалификации.
Единственная в России программа, позволяющая получить знания и навыки, необходимые для успешного ведения операций на мировых и национальных финансовых рынках. Программа соответствует международным стандартам сертификационных экзаменов первого уровня ACI Institute - образовательного института международной ассоциации дилеров на финансовых рынках ACI.

Москва, 16.11.2011 - 22.11.2011 МИРЭА, Международная высшая школа бизнеса инновационных и компьютерных технологий

Программа позволяет получить качественные знания и навыки по риск-менеджменту. Известные специалисты в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления финансовыми рисками. Широкий охват материала соответствует международным стандартам сертификации риск-менеджеров, разработанных международными профессиональными ассоциациями: PRMIA (Professional Risk Managers' International Association) (www.prmia.org) и GARP" (Global Association of Risk Professionals) (www.garp.com). Программа будет полезна для тех, кто готовится к сдаче экзамена на сертификацию PRMIA Professional Risk Manager или Financial Risk Manager (GARP).

Программа рассчитана на специалистов финансовых институтов - банков, инвестиционных компаний, страховых компаний, а также крупных нефинансовых компаний, имеющих казначейства, в области управлением портфелем ценных бумаг, производных финансовых инструментов, кредитной деятельности, управления корпоративными финансами, финансового анализа, и др., позволяет существенным образом расширить их компетенцию в профессиональной деятельности.

Участники программы приобретут новые связи и контакты, полезные для дальнейшей работы на этом рынке.

Содержание программы:

Основы риск-менеджмента, финансовой теории и количественных методов
Современное понимание роли риск-менеджмента

• Принятие решений в условиях неопределенности и корпоративная система управления рисками
• Цели, предмет и методы риск-менеджмента: повышение прибыли, стоимости, удешевление заемных средств
• Статус профессии, противоречия и конвергенция смежных областей
• Основные понятия теории управления рисками и принятия решений
• Колонизация будущего
• Теория ожидаемого выигрыша
• Санкт-Петербургский парадокс
• Теория ожидаемого выигрыша. Парадокс Алле
• Понятие риска, классификация рисков
• Противоречивость стандартов управления рисками FERMA, BASEL., ISO 31000, COSO, SoX
• Система управления рисками
• Портфельный подход к управлению рисками
• Идентификация рисков и карта рисков предприятия. Примеры карт риска
• Организационная структура риск-менеджмента и информационные потоки системы управления рисками
• Стратегический риск-менеджмент
• Мягкие и жёсткие факторы рисков и взаимосвязь с другими рисками
• Оценка операционных рисков - Самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели  риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы
• Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты
• Сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях
• Развитие риск-менеджмента. Эконофизика. Квантовые финансы. Теория хаоса. Теория глобальных факторов риска

Современные методы оценки и управления финансовыми рисками
Оценка и управление рыночным риском

• Виды рыночных рисков
• Моделирование рыночных цен
• Методика VaR (принципы расчета, ограничения на применение)
• Показатель риска VaR для индивидуального инструмента и портфеля
• Вклад в риск портфеля отдельных инструментов (Component VaR)
• Оценка VaR по рыночным данным различными методами (EWMA, GARCH и др.)
• Анализ адекватности моделей
• Расчеты методом Монте-Карло
• Хеджирование рыночных рисков с помощью производных финансовых инструментов
• Особенности  управления рисками в условиях низкой ликвидности рынка.
• Расчет дисконтов на рынке репо

Оценка и управление процентным риском

• Кривая доходности. Ставки спот и форвард
• Дюрации облигаций (отдельного инструмента и портфеля)
• Расчет чувствительности для портфеля чувствительных к процентному риску активов и пассивов
• Хеджирование процентного риска с помощью производных финансовых инструментов
• Процентные свопы, кепы, флоры и т.д.
• Оптимизация портфеля ценных бумаг с точки зрения риска и доходности

Операционные риски

• Роль операционных рисков в общей системе риск-менеджмента
• Определение операционного риска
• Классификация операционных рисков
• Основные принципы управления операционными рисками: этапы операционного риск-менеджмента
• Подходы к изучению / оценке операционных рисков
• Основные модели для анализа операционных рисков
• Оценка и минимизация операционного риска
• Практика управления операционным риском
• Регулирование (положения Базельского Комитета)
• Перспективы развития операционного риск-менеджмента

Оценка и управление кредитным риском

• Цели управления организацией и компоненты процесса управления рисками
• О современных подходах к организации корпоративного управления
• Элементы механизма взаимодействия подразделений банка при регулировании кредитного риска
• Классы активов и их субклассы, идентификация
• Методология стоимостной оценки кредитного риска
• Интеграция в процессы принятия решений
• Мониторинг рисков и аудит системы
• Базель II. Оценка кредитного риска в стандартизованном и IRB подходе
• Использование рейтингов в целях ценообразования
• Позиционные лимиты и лимиты на риск
• Обзор популярных моделей (Credit Metrics, Creditrisk+)

Особенности риск-менеджмента в нефинансовых компаниях

• Организация системы управления рисками в корпорациях: предпосылки развития корпоративного риск-менеджмента
• Подходы к оценке корпоративных рисков: Earnings at Risk (EaR) воздействия факторов риска на прибыль компании; показатель Cash Flow at Risk (CFaR) потенциального отклонения от планируемых денежных потоков
• Система риск-менеджмента в корпорациях на основе IDEF0 методологии
• Основные методы выявления рисков
• Формы внутренней отчетности
• Карта рисков, матрица рисков
• Методы оценки рисков
• Организация процедур принятия решений по управлению рисками
• Контроль результатов и корректировка воздействия

Специфические банковские риски
Управление риском ликвидности фондирования

• Анализ ликвидности банка с помощью метода разрывов (гэпов) ликвидности: понятие разрыва ликвидности; график амортизации вложений, обязательств банка
• Способы учета активов и обязательств "до востребования"
• Методы управления ликвидностью
• Факторы, учитываемые при управлении ликвидностью

Правовые риски

• Правовой  риск - основные понятия и определения
• Процесс управления правовыми  рисками
• Необходимость управления правовым риском - новая постановка старой задачи управления
• Юридическая работа через призму рисков
• Требования российских регуляторов
• Требования иностранных регуляторов
• Место правового риска в системе управления рисками кредитной организации. Связь с прочими видами рисков
• Идентификация правовых рисков. Информационная база оценки
• Анализ и оценка правовых рисков
• Управление правовыми рисками
• Мониторинг правовых рисков

Репутационный риск

• Репутационный риск - основные понятия и определения
• Процесс управления репутационными  рисками
• Организационная структура системы управления репутационными рисками
• Деловая игра «Управление репутацией: бои по правилам и без»

Нормативные подходы к регулированию банковских рисков

• Мотивы, цели и инструменты регулирования банковских рисков
• Подходы к определению достаточности капитала, установленные Базельским комитетом по банковскому надзору (составные элементы капитала, взвешивание активов по риску, минимальные требования к достаточности капитала)
• Краткий обзор Нового базельского соглашения о достаточности капитала 2004 г. - «Базеля II» (три основания «Базеля II», новые подходы к расчету капитала на покрытие кредитного и операционного рисков, проблемы и перспективы реализации «Базеля II» в России)
• Подходы Базельского комитета к расчету капитала на покрытие рыночных рисков (стандартный подход и подход на основе внутренних моделей)
• Принципы и критерии достаточности и качества капитала, применяемые в России
• Пруденциальные нормативы банковской ликвидности, концентрации активов и пассивов, лимиты открытой валютной позиции

Занятия и консультации проводят преподаватели ведущих российских экономических ВУЗов: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Государственный Университет - Высшая Школа Экономики, Государственная Академия Управления, а также специалисты российского отделения PRMIA и крупнейших российских коммерческих банков.

Слушатели обеспечиваются специально разработанным учебным пособием и получают все материалы и презентации в электронном виде на диске.

Стоимость - 28 800-00 руб. (НДС не облагается)

Форма обучения: Продолжительность программы: 6 дней (без выходных), очная форма обучения (с отрывом от работы).

Диплом: По завершении программы слушателям выдается: Удостоверение о повышении квалификации государственного образца Российской Федерации.

Регистрация: http://bankir.ru/obuchenie/s/menedjment-operacionnih-i-finansovih-riskov-8519767/#ixzz1dIMMrmHC